Пусть известны значения процесса $W_t$ для всех $t \le n$. Тогда
прогноз:
$$
\overline{W}_{n+1} = (1-Q)(W_n + Q W_{n-1} + Q^2 W_{n-2} + \ldots),
Q \in (0,1)
$$
$$
\overline{W}_{n+1} = (1-Q)W_n + Q\overline{W}_n = W_n -
Q(W_n-\overline{W}_n)
$$
Обозначим ошибку $a_{n+1} = W_{n+1}-\overline{W}_{n+1}$, тогда
$$
W_{n+1} = \overline{W}_{n+1} + a_{n+1} = W_n -Q a_n + a_{n+1}
$$
$$
W_{n+1} - W_n = -Qa_n+a_{n+1}
$$
То есть разность есть модель СС(1).

